Каждая “свеча” в кластерах имеет горизонтальные полосы с числами. Число, отображенное внутри каждого из уровней, — это точное количество лотов, которые были проторгованы на данном уровне за взятый таймфрейм. Кластеры (от англ. footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. При выборе 2-минутного таймфрейма один столбец будет отображать объем за 5 минут торгов.
Как инструмент биржевой стакан очень актуален для скальперов. Скальпинг — это одна из стратегий торговли, которая реализуется за счет извлечения небольшой прибыли из краткосрочных сделок (вплоть до нескольких секунд). Доход скальпера формируется из небольшой прибыли с большого объема сделок. Если же создается заявка по рыночной цене, сделка совершается в тот же момент, не попадая в стакан.
- Поэтому стакан дает более широкий охват по интересующему временному отрезку.
- Ниже мы разберем интерфейс, предоставляемый биржей Binance, рассмотрим необходимые трейдеру функции и научимся выставлять ордеры на покупку и продажу.
- Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент.
- В отличие от ценовых графиков, стакан показывает спрос и предложение на актив в режиме реального времени, отображая ордеры, которые потенциально могут быть исполнены.
- Зона, в которой преобладающая часть трейдеров закроют позиции определяется размещением стенок на максимальных и минимальных значениях.
- Доход скальпера формируется из небольшой прибыли с большого объема сделок.
Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет. Кстати, “ордер” и “заявка” на языке трейдера — одно и тоже. Главным минусом биржевого стакана является наличие скрытых и фиктивных ордеров, которые достаточно трудно выявлять без использования других мультипликаторов. Формируются, когда в биржевом стакане сильно преобладают объемы ордеров на покупку или на продажу, но не могут быть удовлетворены по причине отсутствия баланса контрагентов. В этом случае начинает формироваться бычий или медвежий тренды. В отличие от ценовых графиков, стакан показывает спрос и предложение на актив в режиме реального времени, отображая ордеры, которые потенциально могут быть исполнены.
Заявки на покупку («бид»)
Для того чтобы грамотно анализировать стакан, необходимо понимать его структуру и использовать все метрики, который он нам показывает. В этом разделе подробно разберем из чего состоит стакан, рассмотрим, что такое лента сделок, плотность стакана и кластеры. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более современные инструменты анализа, ведь биржевой стакан отображает только лимитные заявки, что не дает полноты картине происходящего на рынке. Чтобы правильно читать биржевой стакан, необходимо понимать, какие данные он предоставляет и как их использовать.
Продавцы представляют противоположную покупателям сторону в сделке. Аналогично покупателям, они заключают сделки, устанавливая параметры в отношении количества актива A, которое они хотят продать, и цены, по которой они готовы это сделать. В режиме реального времени данные в стакане обновляются исходя из актуальности выставленных ордеров на покупку или продажу. Цена и их объем называются котировками и также отображаются в таблице.
- Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой.
- Как мы объясняли выше, лимитные заявки, как правило, исполняются не сразу.
- Откройте книгу заявок в TabTrader, и вы сразу увидите все данные, описанные в этом руководстве, рядом с графиком BTC в долларах США.
Как начинающему трейдеру разобраться в работе биржевого стакана? Ответы на эти вопросы и не только разбираем в этом разделе. Столбец «Итого» показывает, сколько стоила сделка с точки зрения актива B.
Преимущества и недостатки биржевого стакана
Практическая ценность кластерного анализа для трейдера заключается в отображении крупных исторических плотностей. На основе этих плотностей можно искать сильные уровни поддержки или сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных https://eduforex.info/foreks-dlja-nachinajushhih-birzhevoj-stakan-i-ego-analiz-indikator-stakan-html/ уровней на графике. Это ордеры, часть объема которых скрыта с целью маскировки намерений о продаже большого количества лотов. Для того чтобы их обнаружить, необходимо одновременно с биржевым стаканом анализировать ленту сделок. Там должно появляться одно и то же количество повторяющихся ордеров.
«Стены» покупки и «стены» продажи показывают, кто хочет купить или продать актив, в каком количестве и по какой цене. Как видно ниже на снимке, «стены» увеличиваются в высоту по мере добавления суммарного количества заявок и в конечном итоге охватывают весь портфель заявок на бирже. Лента сделок показывает набор рыночных ордеров, выполняемых в данный момент, в режиме реального времени. Данный инструмент необходим трейдерам для анализа активности покупателей и продавцов и оценки рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот.
Дождавшись максимальных импульсов, трейдерам остается только зафиксировать прибыль. При этом объемные заявки показывают ценовые отметки, при которых закрылась основная масса сделок. В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику. Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так.
Как анализировать биржевой стакан?
Например, в книге заявок BTC/USDT столбец «Итого» указан в долларах США. Наряду с другими данными о торгах, легко убедиться, что BTC и USDT действительно торгуются в точном соответствии с ценой, согласованной между покупателями и продавцами. Дополнением к заявкам с ценой покупателя являются заявки с ценой продавца.
Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока. Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента. Полный его анализ включает в себя в том числе и работу с лентой сделок и кластерами. Ордеры на продажу располагаются сверху и выделены красным, их также называют “аски”, в переводе с английского “ask” — “спрос”.
Заявки на продажу («аск»)
Найти их можно на линиях сопротивления и поддержки, а также на дневных максимумах и минимумах. Кстати, интерфейсы площадок мало различаются по функционалу, поэтому после прочтения данной статьи вы сможете использовать любую платформу.
Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот. Пассивные и агрессивные ордеры могут балансировать или противостоять. В случае баланса пассивные заявки удерживают цену, которой достигли агрессивные, а в случае противостояния пассивные удерживают уровень цены от пробития агрессивными ордерами. Последние работают на защиту актива, как правило, отображая базовую цену, которая практически не изменяется в процессе торгов. Чтобы без труда разбираться в интерфейсе и смотреть биржевой стакан любой платформы, необходимо понимать, какую информацию и зачем он предоставляет трейдеру.
Структура стакана
По мере исполнения сделок и появления новых, стены меняются в режиме реального времени, отражая меняющиеся условия. Визуальные данные книги заявок позволяют трейдерам более точно размещать заявки на покупку или продажу, например, заявку на продажу сразу под большим увеличением стены продажи, и наоборот. Итак, биржевой стакан можно наблюдать на каждой торговой площадке, платформе брокера и бирже соотвественно. Ниже мы разберем интерфейс, предоставляемый биржей Binance, рассмотрим необходимые трейдеру функции и научимся выставлять ордеры на покупку и продажу.
В этом разделе мы подробно рассмотрим, на что стоит обратить внимание начинающему трейдеру. В этой статье мы подробно рассмотрим один из главных инструментов трейдера — биржевой стакан. Объясним, для чего он необходим, как правильно его читать и использовать для анализа ситуации на рынке. Такие заявки называются “плотности”, они сильно выделяются на фоне других ордеров. В этом разделе мы рассмотрим, как анализировать биржевой стакан и какую информацию по нему мы можем “читать”.